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É o processo de inspecionar, processar e modelar dados com o objetivo de descobrir informações úteis e apoiar tomadas de decisão.
Como a pandemia da COVID-19 impactou a economia?
O que acontece com a inflação se o governo liberar o FGTS?
Qual é a trajetória de juros necessária para a economia crescer 2% nos próximos anos?
• É open-source
• É flexível
• É reprodutível
• É popular
• É universal
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gratuito
nuvem ou PC
código re-executável
milhões de usuários
funções e pacotes para tudo
O que são modelos?
“[…] todos os modelos são aproximações. Essencialmente, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. No entanto, a natureza aproximada do modelo deve ser sempre levada em consideração […]” - George E. P. Box.
Para que servem?
Exemplos
Google Maps
ChatGPT
Relatório Focus
Clima Tempo
Reprodutibilidade
Zero configurações
Recursos computacionais
Vamos ver como funciona…
Representação: \[y_{t} = c + \phi_{1}y_{t-1} + \phi_{2}y_{t-2} + \dots \\+ \phi_{p}y_{t-p} + \varepsilon_{t}\]
Intuição: passado ajuda a prever o futuro.
Exemplo: inércia inflacionária.
Representação: \[y_{t} = c + \varepsilon_t + \theta_{1}\varepsilon_{t-1} +\\ \theta_{2}\varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_{q}\varepsilon_{t-q}\]
Intuição: choques aleatórios explicam o futuro.
Exemplo: Joesley day.
Representação: \[y'_{t} = c + \phi_{1}y'_{t-1} + \cdots + \phi_{p}y'_{t-p} \\ + \theta_{1}\varepsilon_{t-1} + \cdots + \theta_{q}\varepsilon_{t-q} + \varepsilon_{t}\]
Intuição: passado e choques ajudam a prever o futuro.
Exemplo: inércia inflacionária + choques de demanda/oferta.
Representação: \[\text{SARIMA}\underbrace{(p, d, q)}_{\text{Não sazonal}}\underbrace{(P, D, Q)_{m}}_{\text{Sazonal}}\]
Intuição: sazonalidade ajuda a prever o futuro.
Exemplo: reajuste anual de contratos de aluguel.
Vamos ver como funciona…